回测历史数据之沪深300(最高6.45倍)

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2019-6-11 22:00:39 来自生财有道 来自PC [ 复制链接 ]
沪深300指数选取的是深市、沪市上流通性最好、市值最大的300只股票。

沪深300指数最高点是200710月底的5688.54,最低点是20055月底的855.957。最高点是最低点的6.45倍。最近五年最高点是20155月底的4840.83,最低点是20146月底的2165.12,最高点是最低点的2.26倍。

沪深300指数PE范围是8.0978-47.6093。

用沪深300指数收盘点位来回测数据。

第一次,2008年10月底PE百分位0.23%、收盘点位1663.66买入,2009年7月底PE百分位72.38%(近10年最高点)、收盘价3734.62卖出,持有近一年收益率124.48%。

第二次,2011年8月底PE百分位0.13%、收盘点位2846.78买入,2015年5月底PE百分位64.27%(近10年最高点的90%)、收盘点位4840.83卖出,持有近四年收益率70.05%。

第三次,2018年12月底跌到PE百分位最低点13.5%。

用050002博时沪深300指数A(成立于2003年8月)来回测,PE百分位低于20%时定投,PE百分位高于60%赎回。

第一次,2008年10月底PE百分位0.23%开始定投,到2009年1月底停止定投,2009年4月底PE百分位61.80%赎回,定投收益率21.26%。

第二次,2011年3月底PE百分位21.82%开始定投,到2014年11月底停止定投,20015年4月底PE百分位64.84%赎回,定投收益率是98.76%。

第三次,2018年8月底PE百分位20.76%开始定投,到2019年1月底停止定投,现在依旧持有中。

最近10年,PE百分位最高才72.38%,可以归一化下。

目前沪深300还处于中等估值状态,持有到高估卖出即可。


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